水平套利又称为“日历套利”,为交易者提供利用不同到期月份期权合约的不同时间衰减形式而获利的机会。例如在买进看涨期权或看跌期权的同时,按相同敲定价格,但不同到期月份卖出同一类型的期权合约,由于近期期权的时间衰减速度快于远期期权的时间衰减速度,因此,交易者通常是在卖出近期期权合约的同时买进远期期权合约。在预计长期价格将稳中趋涨时运用看涨期权进行水平套利交易,而在长期价格稳中趋进时运用看跌期权进行水平套利交易。
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