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gamma值的意思

百科释义

期权常用的风险指标包括Delta值,Gamma值,theta值、vega值、rho值。其中,Gamma用来表示Delta值对于标的物价格变动的敏感程度,即期权价格变动相当于标的物价格变动的二阶导数。是常用期权风险指标中唯一的二阶导数。如某一期权合约的delta为0.6,gamma值为0.05,则表示标的价格上升1元,所引起delta增加量为0.05. delta将从0.6增加到0.65。

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